Rask Stokastisk vs Slow Stokastisk

De stokastisk oscillator er en momentumindikator som brukes i teknisk analyse av aksjer, introdusert av George Lane på 1950-tallet, for å sammenligne sluttkursen til en vare til prisområdet over en gitt tidsperiode.

Denne indikatoren beregnes vanligvis som:

og kan manipuleres ved å endre perioden vurdert for høyder og nedturer.

Tanken bak denne indikatoren er at prisene har en tendens til å lukke nær sine tidligere høyder i oksmarkeder, og i nærheten av deres nedgang i bjørnmarkeder. Transaksjonssignaler kan oppdages når den stokastiske oscillatoren krysser det bevegelige gjennomsnittet.

To stokastiske oscillatorindikatorer beregnes typisk for å vurdere fremtidige prisendringer, en rask (% K) og sakte (% D). Sammenligninger av disse statistikkene er en god indikator for hastighet som prisene endrer eller impulsen av pris. % K er det samme som Williams% R, men på en skala 0 til 100 i stedet for -100 til 0, men terminologien for de to holdes skilt.

Rask Stokastisk vs Slow Stokastisk

Den raske stokastiske oscillatoren (eller Stoch% K) beregner forholdet mellom to sluttkursstatistikker: forskjellen mellom siste sluttkurs og laveste pris i de siste N dagene over forskjellen mellom de høyeste og laveste prisene i de siste N dagene:

Hvor:

CP er sluttkurs

LAV er lav pris

HØY er høy pris

Den vanlige "N" er 14, 9 eller 5 dager, men dette kan varieres. Når den nåværende sluttkursen er lav for de siste N-dagene, er verdien% K 0 når den nåværende sluttkursen er høy for de siste N-dagene,% K = 100.

Den langsomme stokastiske oscillatoren (eller Stoch% D) beregner det enkle glidende gjennomsnittet av Stoch% K statistikken på tvers av s perioder. Vanligvis s = 3:

% K og% D oscillatorene varierer fra 0 til 100 og er ofte visualisert ved hjelp av en linjeplot. Nivåer i nærheten av ekstremer 100 og 0, for enten% K eller% D, angir styrke eller svakhet (henholdsvis) fordi prisene har gjort eller er nær nye N-dagers høyder eller nedturer.

Programmer av rask og langsom stokastisk

Det er to kjente metoder for bruk av% K og% D-indikatorene for å ta avgjørelser om når man skal kjøpe eller selge aksjer. Den første innebærer kryssing av% K og% D signaler, den andre innebærer å basere kjøp og selge beslutninger på antagelsen om at% K og% D oscillerer.

I det første tilfellet fungerer% D som en trigger eller signallinje for% K. Et kjøpssignal gis når% K krysser opp gjennom% D, eller et selgesignal når det krysser ned gjennom% D. Slike overganger kan forekomme for ofte, og for å unngå gjentatte piskesager kan man vente på kryssoverføringer sammen med en overkjøpt / oversold tilbaketrekking, eller bare etter en topp eller trough i% D linjen. Hvis prisvolatiliteten er høy, kan et enkelt glidende gjennomsnitt av Stoch% D indikatoren bli tatt. Denne statistikken glatter ut raske svingninger i pris.

I andre tilfelle hevder noen analytikere at% K eller% D nivåer over 80 og under 20 kan tolkes som overkjøpt eller oversolgt. På teorien om at prisene oscillerer, anbefaler mange analytikere, inkludert George Lane, at kjøp og salg er tidsbestemt til retur fra disse terskelene. Med andre ord bør man kjøpe eller selge etter litt av en reversering. Praktisk sett betyr dette at når prisen overstiger en av disse terskelverdiene, bør investor vente på at prisene går tilbake gjennom disse terskelene (for eksempel hvis oscillatoren skal gå over 80, venter investoren til den faller under 80 for å selge).

Den tredje måten som handelsmenn vil bruke denne indikatoren er å se etter avvik hvor de stokastiske trender i motsatt retning av pris. Som med RSI er dette en indikasjon på at momentum i markedet er avtagende, og en reversering kan være i ferd med å gjøre. For ytterligere bekreftelse vil mange forhandlere vente på krysset under 80 eller over 20 linjene før de går inn i en handel på avvik. Tabellen nedenfor illustrerer et eksempel på hvor en divergens i stokastikk i forhold til pris anslått en reversering i kursens retning.

referanser

• Wikipedia: Stokastisk oscillator